| موتور جستجوی گوگل و بازده سهام: آیا گوگل توانایی پیش‌بینی بازده سهام را دارد؟ |
| کد مقاله : 1215-ACC17 (R1) |
| نویسندگان: |
|
سیدعلی موسوی گوکی1، مهسا بهنام راد *2 1گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشگاه فردوسی مشهد |
| چکیده مقاله: |
| هدف: این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا جستجوی نام و نماد شرکت در موتور جستجوی گوگل با بازده سهام در ارتباط است یا خیر؟ روش: داده‌های مربوط به جستجوی نام و نماد شرکت‌ها از گوگل ترند جمع آوری و نیز بازده بازار سهام با استفاده از سه متغیر بازده سهام، قدر مطلق بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه‌گیری شده‌است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، با استفاده از رگرسیون چندگانه و رگرسیون پانلی مدل پژوهش بر روی 13082 مشاهده شرکت – ماه طی سال‌های 1384 تا 1397 برآورد شده. یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود با افزایش جستجوی نماد شرکت در گوگل بازده سهام شامل نوسان بازده بازار سهام، قدر مطلق بازده سهام و بازده غیرعادی سهام نیز افزایش می‌یابد؛ اما جستجوی نام شرکت تنها با بازده سهام رابطه معنی داری داشته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان بازده سهام شرکت را با استفاده از جستجوی گوگل پیش‌بینی نمود و همچنین، جستجوی نماد شرکت‌ها نسبت به جستجوی نام شرکت‌ها، توانایی پیش‌بینی کنندگی بیشتری درباره بازده سهام دارد. |
| کلیدواژه ها: |
| بازده سهام، موتور جستجو، جستجوی گوگل، بازده غیرعادی |
| وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است |
